期指资金罕见大撤离 长线空头战线动摇

13日期指全天震荡收高,主力合约涨13.8点。值得注意的是,期指的持仓结构出现了重大变化,主力合约一天之内减仓5770手,创出非交割周单日减仓的历史纪录,多空资金出现了罕见的大撤离场景。从持仓排名看,前20名多头减仓3939手至1.74万手,前20名空头减仓5745手至1.98万手,其中国泰君安、中证期货等席位出现了千手以上的空单减持。专家表示,除非再度出现不可思议的逆转加仓,否则可以断定一些长线空头已在逐步离场,期指的多空格局或迎来重大转折,这也意味着震荡反弹或将持续。

持仓量"天翻地覆"

股指期货10月13日收盘上涨,主力合约IF1110收报2654.6点,较上一交易日结算价上涨13.8点,涨幅0.52%,最高至2669.8点,最低至2630.2点;下月合约IF1111收报2659.4点,涨13.8点,涨幅0.52%;季月合约IF1112收报2666点,涨16.2点,涨幅0.61%;隔季合约IF1203收报2691.4点,涨17.2点,涨幅0.64%。

从盘面看,期指可谓是波澜不惊,早盘平开后虽然一度下挫,但在10点以后出现了一波冲高,午盘后虽然略有回落,但收盘维持了红盘走势。在周三的大阳线之后,收出了一根小阳线。

但持仓量的变化就可谓是"天翻地覆"了。主力合约在早盘开盘后,持仓量虽然略有上升,但与常规交易日不同,此后很快就出现了减仓。到午盘之后减仓势头更猛,整个下午不断有资金平仓出局。截至收盘,主力合约减仓达到了5770手,创出了非交割周的单日减仓纪录。虽然有一部分资金进入了1111合约,但总体来看多空资金出现了历史罕见的大撤离。

"除非出现大规模的逆转,否则持仓下降已成定局。"东方证券分析师高子剑表示,经过这一单日下降,期指22日持仓移动平均线拐头的可能性很大。这也预示着在经历了两个交易日的上涨之后,空方失去了耐心,"由于股市已经创出了去年以来的新低,空方可能觉得在这个点位已经没有沽空的必要了,昨日的大幅减仓意味着有一些长线空方离场了。"

这是否意味着大底即将到来?高子剑表示,目前还不能如此断言,因为从期现溢价来看,昨日主力合约平均贴水幅度为0.16%,这一价差说明多方没有表态,多方资金也没有进场拉抬。"可能会是类似今年6月的反弹形式,毕竟多方目前也需要休息。"

空头主力正在撤离

从持仓排名也可以看出,大量空头主力正在撤离,前20名多头减仓3939手至1.74万手,前20名空头减仓5745手至1.98万手,空方主力的出场幅度极大。从具体席位上看,国泰君安减仓1548手空单,中证期货减仓1705手空单,中粮期货减仓1072手空单,如此大规模的减仓幅度,也暗示了一些机构资金正在撤走。从国泰君安的席位看,该席位已经转化为了净多头的格局。

"期指这三天来的走势可谓戏剧性。"高子剑表示,首先是周二创出了历史持仓新高,周三则出现了大幅上涨,给予大幅入场的空方巨大压力,到了昨日则是出现了资金大举撤退。"可以说,一些空方资金终于在昨日果断作出了撤退决定。"

瑞达期货表示,技术面看,昨日股指收出一根小阳线,5日,10日均线已现抬头迹象。长期看,在国际市场形势不稳,国内通胀仍处高位,经济增速放缓的情况下,股指弱势趋势未改,但鉴于短期的超跌和周三的看涨吞没形态,期指近期或持续反弹行情。

本文内容于 2011/10/14 13:33:10 被zxcvbn1970编辑

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